【期权操作策略要点】在套保对冲策略方面，构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例为 10000:1，即买入 10000 份沪深 300ETF 现货，同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100（10007254）。但需注意，期权属于高杠杆高风险投资品种，涨跌波动远高于股票。期权合约有到期日，要时刻关注到期平仓等事宜，否则有归零或被行权风险。

（责任编辑：董萍萍 ）

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